梁巨川先生自杀前一个月，留下《敬告世人书》一篇，说明他自杀的宗旨，现在把这书中最紧要的几处录在下方：
       吾今竭诚致敬以告世人曰：梁济之死，系殉清朝而死也。
       吾因身值清朝之末，故云殉清。其实非以清朝为本位，而以幼年所学为本位。吾国数千年，先圣之诗礼纲常，吾家先祖先父先母之遗传与教训，幼年所闻，以对于世道有责任为主义。此主义深印于吾脑中，即以此主义为本位，故不容不殉。
       今人为新说所震，丧失自己权威。自光、宣之末，新说谓敬君恋主为奴性，一般吃奉禄者靡然从之，忘其自己生平主意。苟平心以思，人各有尊信待循之学说。彼新说持自治无须君治之理，推翻专制，屏斥奴性，自是一说。我旧说以忠孝节义范束全国之人心，一切法度纪纲，经数千年圣哲所创垂，岂竟毫无可贵？
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